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Ejercicio Práctico de Diseño de un Indicador Técnico (2/3)
Experiencia publicada en el foro El Nuevo Parquet en septiembre de 2007:
( http://www.elnuevoparquet.com/phpbb/viewtopic.php?t=18050 )
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| Segunda parte de esta entrega en la que definimos el desafío en el diseño de alguna herramienta que permitiera identificar y marcar el denominado Triple Cruce de la Muerte utilizando las herramientas de diseño y programación de ProRealTime. El Triple Cruce de la Muerte (TCM) es una interesante y muy potente señal de trading definida por Scot Lowry y que se basa en el cruce de tres medias exponenciales de periodo 4, 18 y 40. La convergencia de las 3 medias ocasionalmente precede al inicio de un movimiento potencialmente interesante. Al final de la primera parte dejamos el proceso en el punto en que habíamos definido un primer indicador capaz de aproximarse al concepto de "estrechez" entre dos medias. Pero... |
FASE 2: EVOLUCIONAR LOS INDICADORES PARA IR RESOLVIENDO PROBLEMAS
Aquí viene un pequeño primer obstáculo a resolver: esa banda de valores no es estándar, sino que hay que calcularla en cada caso. Igual queda más claro si vemos gráficamente. Si, por ejemplo, la dejamos entre 0.5 y -0.5, la zona acotada no es la misma para este valor (prácticamente siempre dentro de la banda):
que para este otro (precticamente nunca):
Imagino que para todos queda claro que la diferencia está en que el precio del segundo es 50 veces mayor que el del primero y que hemos de conseguir que la amplitud de la "banda" sea proporcional. Eso exige que sea calculada en cada caso para que sea válida para todos. Así que vamos a mejorar nuestro indicador, añadiendo esa característica:
El truco es sencillo, calculamos un valor proporcional al precio y se lo aplicamos por encima y por debajo de cero. Con ello conseguimos que, en todos los casos, sólo se considere las medias "próximas" cuando su separación sea igual o inferior a 0.5% de su precio.
Eso nos da una imagen de bandas que se ensanchan cuando el precio aumenta o se estrechan cuando disminuye, cosa que no molesta en absoluto. Y eso pasa igual para las que tienen un precio superior a los 500 $ o cincuenta veces inferior. Si te fijas, en ambos casos se mantiene la proporcionalidad de la banda y la situación de medias juntas viene a ser equivalente en ambos casos:
Y, ahora que sabemos que ya nos sirve para todos, miremos uno cualquiera en detalle para asegurarnos que marca exactamente lo que nos interesa:
¿Se ve? Los tránsitos entre ambas líneas (roja y azul) en todos los casos corresponden a acercamientos de las medias, generalmente situaciones inmediatamente anteriores o posteriores a cortes o toques de las medias.
Bien, pues ahora que tenemos un sistema para acotarlas y restringirlas (podemos hacerlo más estrechando las bandas simplemente disminuyendo el factor VB), vamos a transformar eso en señal. Para ello tomaremos el indicador y lo cambiaremos de nombre, llamándolo TCM02 y cambiaremos algo de su código.
Se puede comprobar en el código como hemos prescindido de algunas cosas, porque ahora ya no nos interesa la curva, sino simplemente identificar los lugares donde se produce acercamiento (y da señal) de los que no, en que no da señal. (En este caso le hemos dado color rojo a la señal del indicador TCM2 y lo configuramos como Histograma). Mostraremos los dos para que se vea la correlación.
Si sólo estuviéramos hablando de dos medias, la cosa estaría prácticamente resuelta, pero nos las vemos con tres, así que, una vez solucionado un bloque del problema, afrontamos el siguiente: ¿cómo nos lo montamos ahora con tres medias?
Para saberlo, tendrás que pasar a la tercera y última parte.
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