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LA REGLA NÚMERO UNO por Blai5
En breve: |
Los sistemas automáticos de trading muestran una tremenda variabilidad de los resultados con tan sólo variar levemente las circunstancias del mercado. ¿Podemos abordarlo desde el estudio de los flujos de datos? |
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No sé si para alguien puede tener algún valor mi empecinamiento en estudiar la bolsa desde el puro y simple flujo de datos. Una vez más aclaro que lo hago porque me divierte. Otros hacen sodokus y yo me rompo la cabeza con esto. Me parece más interesante. Y espero que, a corto, medio y largo plazo, más rentable.
Los economistas han dicho sobre ella un montón de cosas, han
escrito toneladas de libros y seguimos donde estamos, perdiendo pasta :-) Quizás si nos dan una oportunidad a la ingeniería... ;-)
Desde que llegué a esto de la Bolsa de forma casi accidental los meses han ido cayendo y los años pasando. Empecé por los indicadores, tuve la osadía de crear algunos nuevos, seguí con los robots para escanear mercados y, lógicamente, luego tocaron los sistemas.
Un sistema te dice cuando comprar y cuándo vender. Si le haces caso, ganas. Si es bueno, ganas mucho y si es malo, a veces te hace perder.
Así que empecé a poner la experiencia acumulada en el trading con mis propios instrumentos para convertirla en maquetas [alfas] de sistemas. Y me encontré con algo inesperado: la enorme variabilidad de los resultados con leves modificaciones de las condiciones del mercado.
Aquello que en un activo funcionaba con precisión casi suiza dando suculentos beneficios, en el alfabéticamente anterior o posterior bajaba su rendimiento en un 50%. ¿Por qué? Incluso, en el mismo activo, si cambiaba el periodo y, por ejemplo, pasaba de diario a 15' [o al revés] podía representar cambiar de golpe de ganancias a pérdidas con idéntico sistema. ¡Completamente inaceptable! Y, desengañémonos, no podemos echarles a los tibus la culpa también de eso.
Así resulta que tengo varias maquetas de sistemas que, si acierto el activo y la temporalidad son prácticamente infalibles, pero, si no... Esta situación para mí [como diseñador de sistemas en ciernes] es completamente ridícula. Acepto una horquilla de variabilidad, pero esto resultaba escandaloso.
Así que me di de bruces con la realidad. Algunos años de estudio y, los primeros intentos, bastante fallidos.
Si mis indicadores tienen un buen nivel de aciertos y si mis robots en ellos basados detectan buenas señales en mercados extensos, ¿por qué mis primeras maquetas de sistemas tienen un comportamiento tan irregular? Desgraciadamente comprobé que muchos otros sistema padecen del mismo mal.
En este punto volvió a mí la voz de un antiguo profesor: "La regla numero uno es entender lo que programas". Pero eso, en un sistema tan complejo como la Bolsa, parece casi imposible. Demasiadas variables.
Me tomé un respiro. Dejé de juntar líneas de código, órdenes y comandos y me olvidé de los libros de Bolsa. Por ahí no veo salida. ¿Qué me quedaba? Intentar entender la Bolsa en puro flujo de datos y tratarlos como tales. Como un problema de procesamiento de la información.
Y, a partir de ese punto, empecé mi propia travesía del desierto.
En este tiempo de reflexión hay algunas cosas que [desde mi peculiar punto de vista exógeno y distanciado] me han llamado la atención:
- He tomado al "forero tipo" como "pequeño inversor tipo", como si se tratara de mi propio retrato, pero tomando distancia. Más desde lo que podríamos llamar, el "lenguaje corporal", aquello que no se dice pero que se trasluce en el discurso.
- Por otro lado, he aplicando conceptos puros de TI y de Nueva Economía a la Bolsa y he comprobado que algunos parecen funcionar. Ya decidiré cuáles explico y cuáles me reservo.
A partir de ahí, imagino que empezará a entenderse lo que sigue....
