Bolsa & Datos [Blai5.com]

Por si a alguien le sirve de ayuda, hoy he abierto gráficos y me ha parecido ver algunos signos distintos a los que veía hasta ahora en mis muy poco fiables inventillos.

Para empezar, les muestro el habitual gráfico gráfico Atlas + Astro, que parece que [por ahora] es el que mejor está anticipando el movimiento. Pueden comprobar aumento de la Volatilidad Histórica (VH = línea azul) junto con un giro y descenso de Atlas. Si esa tendencia se mantiene, no tardará en cruzarse al alza la cinta de Astro y muy probablemente habremos visto los mínimos de este episodio en el 10934 del contado.

Pero lo más significativo se está viendo en los Koncordes. Quien disponga de este indicador verá como las áreas azules parecen muy activas y pasando en muchos valores a zona de compras. Significativo.

También en el IBEX [contado, en este caso] vemos aflorar los tibus en estos precios.

Pero, por favor, sean prudentes, porque esto NO PARECE un giro en V. Yo diría que no lo va a ser [con la tranquilidad de hablo por boca de asno y puede pasar cualquier cosa].

Pero, para que yo me creyera la vuelta del mercado Vigía me tendría que marcar una bonita divergencia, como acostumbra. Eso pasaría, por ejemplo, por un movimiento ahora hasta los 12000, un par de cabezazos más o menos fuertes e IR A CERRAR el gap de los 11300. Si, a partir de ahí vuelve a por los 11500 y los supera, me voy a creer que tiene recorrido, como mínimo, hasta los 12800. Y, a partir de ahí veremos…

Todo está en mano de los tibus saquen la aleta y se mantengan en superficie con fuerza.

Mientras tanto, cuidado con las idas y venidas….

Y, si me equivoco, les ruego que sean bondadosos conmigo y no me lo tengan muy en cuenta.

Antes de que nadie me acuse de ser el tipo más raro de este lado del Mississippi, recordar aquello de que durante muchos meses empiezo muchas cosas y [si alguien tiene la curiosidad de fijarse] generalmente las acabo y publico cuando tengo tiempo y algo menos de trabajo, en verano o cerca de Navidades.

Además el verano es un buen momento para probar cosas nuevas, incluida quizás alguna nueva herramienta de trading que nos pueda darnos un buen servicio para el próximo [y seguramente complicado] ejercicio.

La primera vez que hablé públicamente de mi “indicador cinta” fue en febrero, creo y ya entonces lo tenía desarrollado…

La verdad es que en todos estos meses he hecho muchas pruebas y unos cuantos análisis apoyándome en él para intuir los movimientos futuros.

Por poner un ejemplo, me mostró anticipadamente la dirección que iba a tomar el Ibex y lo comenté.

Los foros sirven muy bien como “fedatarios” o “notarios” de que lo que dices y haces es real. Yo los utilizo para ir comunicando y publicando probaturas y comentarios que quedan allí registrados con fecha y hora, y siempre lejos de mi alcance sin posibilidad de edición posterior. Publicar mis experiencias y avances [pero también de mis retrocesos y errores] en los foros es una forma de dar máxima transparencia a un trabajo que, desde el primer día, tiene la voluntad de ser diáfano.

Seguramente Astro es uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso. Me encanta la “cinta mágica”.

En fin, que desde ayer ya está a disposición de todos los que quieran conocerlo y usarlo. He puesto un par de explicaciones previas y un botóncillo de descarga en:

http://www.blai5.com/astro.htm

Espero que os sea útil y, como es gratis, si no lo es tampoco vais a perder mucho probándolo

Estimado Blai:

Estoy probando tu último maravilloso invento proscreener llamado:

Blai5 RMO PS para ProRealTime

y tengo una duda, a ver si serías tan amable de resolvérmela.

Llevo poco tiempo manejando ProRealTime, y al hacer la consulta, quisiera obtener “solo” las acciones de un determinado mercado, por ejemplo el NASDAQ, ¿ como podría hacerlo?, ya que veo que salen acciones varias pero no se exactamente a que mercado pertenecen

Gracias por adelantado y perdón por las molestias.

Un saludo

Saludos.

Antes de nada, que nadie crea [¡por favor!] que me molestan las preguntas. Al contrario, las agradezco mucho porque me ayudan a darme cuenta qué me dejo por explicar. Y os aseguro que [con los habituales problemas de falta de tiempo] contesto encantado.

Bien, esta pregunta es muy interesante, porque no se me había pasado por la cabeza explicar algo tan elemental como la manera de cambiar el mercado o la temporalidad de un rastreador ProScreener. Lo hago encantado y gráficamente, así se entiende mejor que con las palabras. Haz esto:

PASO 1

PASO 2:

La zona nº 2: “Selección de Lista” te permite rastrear entre los mercados predefinidos [Listas Predefinidas] o entre tus propias listas [Listas personalizadas]. Escoje la opción que quieras y selecciona el mercado o lista en el menú desplegable.

La zona 3, “Periodo”, te permite elegir la temporalidad del gráfico sobre el que quieres aplicar el rastreador. Puedes aplicarlo sobre gráficos semanales, diarios, horarios o de minutos, como prefieras.

Por último, la zona 4, “Clasificación de los 30 mejores resultados” te permite cambiar entre los que más cumplan la condición o los que menos la cumplan, cosa que, en ocasiones puede ser interesante.

Y, para acabar, un último truco:

PASO 3:

Puedes ordenar cualquier lista pulsando sobre el encabezado por el que quieras que se ordene. Si pulsas una vez, lo hará de mayor a menor, y si vuelves a pulsar, al revés.

Ahora le podrás sacar todo el partido a los ProScreeners rastreadores.

Un saludo

Si eres de los que se pasan horas revisando gráficos y más gráficos buscando oportunidades en el mercado, este post te interesará, porque voy a ahorrate mucho tiempo y trabajo. ¿Cuánto te lleva repasar el NASDAQ o el MC en busca de un cruce de medias o una determinada posición de indicadores? Si son horas, podría llevarte un minuto, y voy a explicarte cómo.

Hoy comparecía sólo para hacer un anuncio, pero me he planteado si no sería conveniente antes explicar [a quien no lo sepa] que existen unas herramientas destinadas a entresacar, listar y ordenar aquellos valores que, en ese mismo momento, cumplan unas determinadas condiciones especiales que los hagan susceptibles de ser comprados o vendidos.

No importa qué condición sea esa. Puede ser un RSI en sobrecompra más un Estocástico a punto de cruzarse; puede ser un determinado patrón de velas; o, una combinación de ruptura al alza de medias en precio y volumen simultáneas. Tanto da. No importa el qué.

Para no hacer el tema largo, existen unas pequeñas herramientas incluidas en las aplicaciones gráficas que, una vez programadas, realizan una función de filtrado y ordenado de los valores que cumplen determinadas condiciones. Genéricamente yo les llamo “rastreadores” o “robots“, porque cada programa les da un nombre distinto. Por ejemplo, entre los que yo manejo habitualmente, en ProRealTime reciben el nombre de ProScreeners [PS] mientras que los usuarios de Visual Chart los conocen como Explorers. En ambos casos son rastreadores o robots. 

Al lanzar un robot sobre el mercado, éste repasa, uno por uno, todos los valores y sólo presenta aquellos que cumplen la condición/es programada/s.

Como decía uno de mis profesores,

los informáticos somos tipos esencialmente perezosos que hacemos los mayores esfuerzos para ahorrarnos el más mínimo de los trabajos

No me direis que la frase no es genial

Pues al final resulta bastante cierta. A mi me parecía una pesadez mirar gráficos y más gráficos durante horas, así que me he dotado de un buen arsenal de robots rastradores. Los hay que me avisan de los valores que están dando señales Atlas [congestión de las Bandas de Bollinger], de los preferidos de las manos fuertes y en los que están comprados, de los que están comprando en ese mismo momento [basados en Koncorde], de los que tienen puntas de volúmen anómalas…. Robots para todos los gustos y para cualquier mercado. Me da igual el MC que el NASDAQ; en gráfico diario que en semanal o intradías. Puedo tener un listado de valores “calientes” en dos minutos sobre cualquier mercado.

Todo esto venía a cuento porque acabo de incorporar un nuevo robot rastreador a mi lista de herramientas de descarga libre y gratuita. Se trata del Blai5 RMO PS para ProRealTime. Ya hace algunas semanas programé el interesantísimo Oscilador de Rahul Mohindar [RMO] en esa plataforma y ahora, como complemento, he diseñado esta herramienta que ayuda a detectar los valores que están próximos a las señales de entrada y salida, para que sea más fácil localizar los valores en los que usar esta interesante herramienta y sistema de trading.

Y quien quiera más detalles sobre la misma [o se la quiera descargar] que pulse en los enlaces, que por hoy es todo.

Por las dudas, todas mis herramientas son públicas y gratuitas y pueden ser libremente descargadas. Para usarlas tendrás que bajarte primero el ProRealTime que es dónde funcionan pero, tranquilo, que también es gratuito y los datos a fin de día, también. Así que, el precio de todo el conjunto está muy bien.

Espero que te sean útiles.

Como he comentado en alguna ocasión, los amigos de ProRealTime han tenido la amabilidad incluirme en una la lista de usuarios los cuales tenemos la posibilidad de ver y probar algunos de los últimos desarrollos, un poquito antes que el resto.

Este proceso es bastante común entre las empresas de software y se conoce como “betatestering“. Los probamos con la idea de, si detectamos algún mínimo problema que haya pasado desapercibido, alertamos para que se corrija; o si se nos ocurre alguna nueva prestación que entendemos pudiera sernos de utilidad como usuarios, la sugerimos para que el equipo de desarrollo la valore y [si entiende que es pertinente y puede ser útil a más usuarios] la incorporen cuando ello sea posible.

Espero que mis amigos de PRT no se molesten si comparto con vosotros algunas de las novedades que ya están presentes en su recientísima última beta, que es la v.7.11, que es la ya que, dentro de muy poco, se incorporarán en la versión estándar. Si sentís curiosidad, seguid leyendo.

La verdad es que, para no hacerlo largo y si tuviera que destacar una por encima de las demás, la que me parece más significativa de las mejoras incorporadas es sin duda el enorme aumento en los históricos disponibles, especialmente en bajas temporalidades [intradías].

La nueva versión solventa [creo que bastante bien] esa antigua carencia en históricos intradía y ya es posible visionar ya sean 5.000, 50.000 ó 100.000 velas en cinco, tres dos, o un minuto, por poner un ejemplo, con todo lo que ello supone. La verdad, disponer de esa posibilidad, sobre todo para probar sistemas intradías en temporalidades cortas nos va a venir muy bien, pues ampliamos el histórico y seremos capaces de ajustarlos mejor. Y, para demostrarlo, aquí teneis un gráfico del minIbex en velas de 3 minutos desde el 8 de abril y hasta hoy, 30 de junio.

Otra cosa que reconozco haber sugerido en alguna ocasión porque me parecía interesante: la posibilidad de imprimir listados, proscreeners, y resultados de sistemas (probacktest) o carteras, entre otras. Obtener, por ejemplo, una copia impresa de valores Atlas ahora va a ser mucho más fácil, rápido y cómodo.

La verdad es que la lista de novedades incorporada es larga y francamente interesante. Iré comentando alguna en días sucesivos, pero si no queréis esperar y os apetece verlas TODAS de una vez, en esta página podréis haceros una idea de las novedades y nuevas herramientas que incorporará PRT dentro de muy poco.

¡Ah! Supongo que no es necesario recordar que este programa de análisis técnico es de descarga GRATUITA y de actualización GRATUITA a fin de día. Así que, vosotros mismos, pero el precio no está mal

Me había hecho el firme propósito de no utilizar este blog para publicar análisis con mis “cacharros”, pero me temo que no tengo tiempo para buscar otra forma de hacerlo tal y como me hubiera gustado. Ando acabando las nuevas herramientas y versiones que quiero poner a disposición en breve y no tengo tiempo para más.

A veces encuentro gráficos que son un auténtico bombón y que deberían ayudar a aquellos amables usuarios de mis herramientas a sacarles el mayor provecho. Este es un buen ejemplo, así que lo publico y comparto con quien quiera. Espero que les sea útil.

Se trata de TEF en gráfico semanal. El gráfico muestra uno de mis entornos de trabajo. Arriba, precio con dobles bandas de Bollinger, y Media Exponencial de 200. Bajo ella, Atlas, TCM y Astro [uno de los nuevos indicadores que estoy acabando, pues se trata de una beta final].

Como verán el gráfico abarca más o menos desde principios de 2006 hasta el momento, unos 18 meses. En ese periodo podrán comprobar como este es el momento en que más intensa es la señal Atlas. Las otras dos, aun siendo menores, acabaron desembocando en movimientos considerables por su verticalidad.

También en los dos anteriores casos Astro (el indicador “cinta”) anticipó correctamente la dirección del movimiento.

Además se da la circunstancia de que el valor se encuentra justo sobre la media de 200 y con un soporte muy próximo sobre 16,36. La pérdida de ambos podría ser el inicio de un movimiento interesante.

Pero les dejo el gráfico y lo pongo a consideración de su buen juicio analítico. Ya saben, que a mí ni caso, que luego me llevo las palizas que me llevo…, como cualquier trader de a pie, que es lo que soy.

Hoy me permito presentarles dos blogs excepcionales.

El responsable del primero es Leopoldo Abadía Sr., profesor del IESE durante 31 años además de fundador y Presidente de Grupo Sonnenfeld. A sus 75 años sigue siendo una delicia leerle pues es un sabio, en la versión más antigua y respetable de la acepción. Aunque sólo sea por eso, ¡benditos sean los blogs por permitirnos recibir su sabiduría incluso desde su merecido retiro de San Quirico!

Él llama “Crisis Ninja” a la actual situación económica mundial, y la explica tan bien que es casi imposible no entenderla en sus causas y efectos. Si tienen un ratito, por favor, lean con paciencia. Y si tienen prisa, léanla por partes. Es el mejor consejo que se me ocurre.

Y, para completar la entrada de hoy, otro personaje al que admiro profundamente: Eduard Punset. Si no le suena el nombre le diré que Punset es abogado, economista y comunicador científico, todo en uno. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Londres, ha sido redactor económico de la BBC, director económico de la edición para América Latina del semanario The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos y en Haití; y una biografía realmente impresionante.Pues sí, Punset también tiene un blog, excelente, como era de esperar. El pasado lunes escribió algo sobre la crisis y la forma de afrontarla [mentalmente] titulado: “En vez de la crisis, podría llegar un cisne negro” del que extraeré sólo un fragmento:

Tercera pauta. No es muy buena idea creer las predicciones de los que llevan corbata. Conviene reírse un poco de la gente que se toma en serio a sí misma y, sobre todo, sus conocimientos. Nadie en concreto tiene la solución y menos que nadie aquellos que están convencidos de saberlo todo. Sopórtalos con amabilidad y afecto, pero no los sigas ciegamente. Ni a los oráculos de las finanzas y de la política ni a los del mundo académico.

Está muy bien explicado y lo suscribo. Sólo encuentro algo más pernicioso que eso, que es dar crédito a dimes y diretes que tipos anónimos que se presentan a sí mismos con “bien informados” hacen circular pintorescos rumores apocalípticos por los foros.
Decir que “han oído decir” sin mencionar a quién; que “se comenta”, pero sin decir dónde y cuando; o que “existen informes” sin mencionar cuáles o publicarlos debería ser suficiente para dar a cualquier comentario de ese estilo el tratamiento que se merece: basura orgánica.

Tranquilos, cada poco tiempo sale alguna secta apocalíptica a decir que el mundo se acaba, pero éste sigue tozudamente adelante sin hacerles ningún caso.

Toda tormenta [real o económica] acaba pasando y llegará al punto del rebote y las bolsas empezarán a subir en otro nuevo ciclo ascendente. Y despúes habrá una nueva corrección y leeremos de nuevo que que la apocalipsis económica. Pero también pasará…

O, al menos, así lo creo yo. Claro que mi opinión, al lado de la de estos titanes del pensamiento es como un murmullo junto a una cascada. [Y bien está que así sea…]

Como siempre, espero que algo de todo esto les sea útil.

Yo trabajo habitualmente con CFDs. Eso me permite operar en cualquier mercado independientemente de su tendencia. Si está alcista, bien. Si está bajista, también.

Siquieres saber más cosas sobre CFDs, existe interesante información en un apartado específico de Hispavista, producido conjuntamente con Ecomex.

A mí particularmente me gusta el BLOG SOBRE CFDs promovido por otro de los grandes de los CFDs en España, los alemanes Hanseatic Brokerhouse AG y donde colaboran muy destacados especialistas como Juan Pedro Mora, Jorge del Canto o Alejandro Martín. 

Para los que ya tienen alguna cuenta abierta y operan, aunque sea esporádicamente, un recordatorio imprescindible antes de que empiece julio: éste es un mes con muchos pagos de dividendos, así que cuidado con las posiciónes cortas, pues aunque la situación de muchas empresas invite a ello, como bien se explica en el apartado 2.5 de esta página informativa:

En el caso de una venta: si el inversor mantiene una posición vendedora en el momento del pago del dividendo, su cuenta registrará un cargo por la cantidad correspondiente al mismo.

Realmente eso no causará [en principo] perjuicio alguno, pues tendrá idéntico reflejo sobre su cuenta que [en sentido contrario] en el precio del activo, pero bueno es tenerlo en cuenta para evitarse sustos y confusiones. 

Les recomiendo estar atentos a cualquier página de anuncio de próximos dividendos, como es el caso de ésta en Infomercados.

Estos serán los próximos dividendos del MC:

Acabo de recibir un correo de un usuario que imagino puede ser de interés general. En extracto, dice así:

Escaneando los mercados con el robot ATLAS (no es el wide) he visto que hay muchos valores en el mercado español que se quedan fuera de la búsqueda a pesar de que me encuentra menos de 30 (ya sabes q el ProRealTime te muestra 30). Te mando un ejemplo entre los que me he encontrado. He elegido este (Laboratorios Almirall) pq está dando una señal ATLAS de -1 y sin embargo no está entre los encontrados. Sin embargo encuentra un valor “Banco Chile” con una señal de -0,09. (…) Lab.Almirall cumple todo eso pero no aparece entre los buscados. Estoy seguro que hay algo q se me escapa.

Ya aprovecho para decirte que me gusta mucho el indicador ya que hace muy bien su función pero como tu muy bien dices lo carga el diablo.

La verdad, hay varias cosas que se me ocurren para optimizar las búsquedas que se realizan con el robot ProScreener [PS] Atlas.

El primer detalle es que [creo recordar] la escala del PS no es la misma que la del indicador. Creo que está multiplicada x10, porque el PS se manejaba mejor si en lugar de decimales tan pequeños trabajaba con enteros y hasta centésimas. Y no había ninguna necesidad de que no fuese así, si eso lo hacía funcionar mejor. Así que una señal Atlas de 0,45 en el indicador, en el PS será de 4,5. Que eso no te confunda, porque tampoco tienen mayor importancia.Ahora trucos prácticos. A la limitación que impone PRT con un número máximo de 30, hay que responder con imaginación. Así que voy a sugerir algunos caminos que se pueden explorar a fin de optimizar las búsquedas.

Tengo formación de Ciencias, así que considero que no hay mejor manera de conocer de lo que trato que MIDIÉNDOLO.

Como comentaba en mi anterior post, el origen de todo esto es tratar de estudiar spreads de carteras contra índices. Como estoy empezando con ello, ya os contaré si llego a alguna conclusión práctica al respecto.

Pero, por descontado, en este par irregular tengo dos elementos: uno completamente configurable y dimensionable [la cartera] y; en oposición, un elemento fijo y que he de conocer [o sea, medir]: el índice.

Para conocerlo, tenía, en primer lugar, que dimensionarlo. Para ello me interesaba conocer [de media] cuanto se movía un índice entre su máximo y su mínimo [diario, semanal o mensual, tanto da] y entre su apertura y su cierre, y cuál era la relación o ratio entre ambos valores. No me alargo más en este punto.

Podía haber utilizado alguno de los indicadores existentes [como el ATR], pero ninguno que conociera acababa de darme esos simples datos exactamente y pensé que tardaría más en localizar uno que en construirlo, así que lo diseñé y programé con el nombre de Blai5 PDR.

Para acabar, lo apliqué sobre los índices y como no he encontrado [que no quiere decir que no lo haya] el dato publicado, aquí lo tenéis. Aunque sólo sea para saciar la curiosidad, esta es la dimensión media de las velas diarias y semanales de los principales índices, así como del BUND actualizada a día de hoy.