Bolsa & Datos [Blai5.com]

Como dice el probervio que de bien nacidos es ser agradecidos, aprovecho esta noche de insomnio para agradecer los elogios que se me hacen por lugares por los que comparezco poco o nunca. A veces algún amigo me hace llegar noticia de ellos y os aseguro que me compensan de buena parte del trabajo.

En esta ocasión, mi agradecimiento para Alberto Iturralde [Ator], un auténtico crack y una persona con una habilidad exquisita para el análisis técnico, así como para todos los miebros de su foro Días de Bolsa, que tuvieron un recuerdo y unas muy amables palabras para mí y mi trabajo que casi me ruborizan.

Gracias a todos, compañeros. Vuestro foro es de los más agradables de la blogosfera bursátil. Tendré que buscar tiempo para pasar a saludaros y agradecer vuestros comentarios directamente.

Gracias a todos de corazón, mucho éxito y un saludo muy cordial.

 

Hace días que le doy vueltas al ver las terroríficas cifras de paro. ¿Qué hace a nuestro país diferente? ¿Por qué al menor atisbo de crisis las empresas “largan” a sus trabajadores como si estuvieran caducados o cierran puertas? Bien, da que pensar.

A los trabajadores se les pide compromiso y productividad, y se les presenta como ejemplo modelos de países vecinos. De esos modelos sería bueno importarlo todo, y no sólo parte. Está claro que en Alemania, Francia o Italia muchas empresas también sucumben ante la crisis pero, entonces, ¿por qué las cifras de paro en España son mucho más elevadas? 

Parecería que a los trabajadores hispanos nos llega la exigencia, pero no la contrapartida. Porque, ¿no sería exigible también a las empresas el compromiso y la productividad? El compromiso para que la PRIMERA medida en muchos gestores nacionales NO sea la de aligerar plantilla y adelgazar departamentos.

¿Qué tejido empresarial tenemos que sale huyendo despavorido ante la crisis? ¿Sólo saben gestionar la bonanza económica? ¿No habría que exigir también a empresarios y directivos mejor gestión en tiempos de crecimiento? Las demandas de compromiso y productividad hechas a los empleados en épocas de escandalosa ostentación por parte de empresas y directivos deberían tener AHORA reciprocidad, y no la tienen. No se puede pasar de alardear de metros de eslora a la suspensión de pagos, sin solución de continuidad. Después de años de escandalosos beneficios, ¿no han sido capaces de crear una estructura empresarial que les permita soportar el primer vaivén después de un largo crecimiento mantenido por encima de la media europea? ¿Qué tipo de empresarios son esos?

Compromiso y productividad, sí; pero para todos. Si empresarios y directivos se apuntan a eso y a la responsabilidad, estaremos en camino de solventar el problema. Porque, vistas las cifras de consumo, los empleados de este país no parecen confiar en el compromiso de sus empleadores para con ellos.

Tengo la impresión de que en España, hablando del empresariado y haciendo un símil bolsista, son pocos los largoplacistas y la mayoría hace scalping empresarial.

Pues bien, era cierto y lo reconozco: ¡estaba tramando algo! De hecho estos días estaba dando los últimos toques a mi particular “joya de la corona”, la nueva versión de mi indicador Vigía, a la que le he dado el nombre de Vigía 9, un juego múltiple entre nueve/nuevo y el año en el que pensaba editarlo [2009], aunque por suerte, lo he podido dar por acabado hoy, cuatro meses antes.

Vigía fue mi primer intento de indicador técnico. Han pasado años y versiones y se ha ido haciendo mayor y más sólido. La primera idea que lo inspiró fue la de combinar en una sola curva mis cuatro indicadores favoritos en aquel tiempo [RSI, MFI, Bandas de Bollinger y Stocastico] de forma que armonizaran sus movimientos en una sola curva, potenciándo las señales convergentes y matizando las divergentes. Fue mi primer intento de elevar un indicador técnico a la categoría de complejo. La segunda obsesión fue la de conseguir una geometría perfeccionada en los extremos que me permitiese visulizar más claramente las divergencias. 

Hoy puedo anunciar que ya está disponible Vigía 9 para PRT, del que encontrarás más información técnica sobre sus novedades y la página de descarga pulsando en estos enlaces. Esta es una versión para mí madura, pues hace ya casi nueve meses que trabajo con ella y compruebo sus prestaciones. Pero, no tienes por qué creerme. Puedes descargarla y probarla libremente sobre el histórico de cualquier activo [mi particular prueba del algodón] y comprobar si a tu juicio da o no señales apropiadas en los momentos adecuados.

Como de costumbre, declaro Vigía 9 público y gratuito, sometido a licencia CC que, si pulsas y la lees, verás que lo que prohibe expresamente es su utilización comercial presente o futura, del mismo o de sus derivados.

Espero que te sea útil. Y, recuerda, por favor, que una pequeña colaboración me ayudará a mantener esta web y a colaborar con algunos proyectos solidarios a los que destino lo recaudado en esta web. Gracias anticipadas por vuestra colaboración. 

Me vais a permitir que comparta con vosotros un correo que me ha enviado un amable comunicante, porque me va a ayudar hoy [de nuevo] volver al meollo de la cuestión. El correo dice así:

Estimado amigo,

Ante todo agradecerte la aportación que realizas a este mundillo, es raro encontrar personas que como tu aporten algo sin pedir el “oro y el moro”. Me presento un poco, soy programador informático y por “culpa” un amigo me metí en el análisis técnico hace ya dos años, llevo programado miles de sistemas pero no consigo encontrar nada que funcione. El otro día encontré tu web mediante el blog de bolsa general y he estado varios días leyéndola, pero la verdad es que estoy muy liado, podrías decirme si alguien ha realizado algún sistema o ha dado ideas para realizarlo ¿?????

Ese es el duro combate con el que nos encontramos cuando pretendemos plasmar nuestras ideas en forma de sistemas. Generalmente quedan siempre muy por debajo de nuestras expectativas, porque los programadores tenemos claro que un BUEN aplicativo es aquel que corre SIEMPRE bien bajo cualquier circunstancia, y eso hablando de sistemas de trading es materialmente IMPOSIBLE. Y ya iba haciendo falta que alguien lo dejase por escrito. ¿Suena eso a renuncia? ¡En absoluto! “Si no puedes derribar la muralla, rodéala”, dice el proverbio.

Como ya he explicado en alguna ocasión, para aquellos que estamos acostubrados ha desarrollar programas resulta [sobre todo al principio] tremendamente frustrante pues los resultados son tremendamente variables de un día al otro, de un activo a otro, de una temporalidad a otra. Así que, poco a poco he ido cambiando mi paradigma y mi forma de enfocar ese problema. Os copio la respuesta para entender de qué estoy hablando:

Ante todo gracias por tus amables palabras para conmigo y mi trabajo.

Yo, sinceramente, creo que la clave del problema realmente es la óptica desde la que se aborda.

Si nos centramos en utilizar los principios más o menos habituales y en los que los que nos hemos formado en ramas técnicas o científicas estamos acostumbrados, generalmente acabamos desconcertados.

Esto no funciona por esa lógica matemática que tanto nos gusta a los que programamos:

si a –> b; y, si b –> c…. luego si a –> ¿c?   Pues, en bolsa y en la mayor parte de los casos, NO.

Los que nos educamos en el método científico sabemos que siempre hay una ley sobre la que apoyarnos:

“Si el agua se congela a cero grados y ponemos el agua a cero grados, se congelará”.

Pero, en trading, puede que eso suceda, o puede que no… Las leyes físicas son inmutables y fiables, pero el Mercado es orgánico y aprende. Sigue más las leyes Mendelianas que las físicas.

Así que hay que cambiar de estrategia.

Yo intento estudiarla desde el punto de vista del tratamiento de la información. Eso me permite introducir el concepto de “ruido” y el de “desinformación”. El nivel de ruido en el mercado es elevado y siempre variable. La “desinformación” son señales más o menos claras pero intencionadamente falsas. Todo ello dificulta llegar a discernir las señales auténticas entre el ruido (aleatorio) y las señales falsas, cosa que nos permitirá tomar algunas decisiones correctas.

La segunda premisa es que tomar decisiones correctas sólo nos garantiza una probabilidad favorable. Un 50% es un mínimo exigible; entre el 60 y el 67% está muy bien; por encima del 70% de acierto es casi maravilloso. Eso quiere decir dar por buena una proporción de 4 fallos de cada 10.

La tercer y última premisa es que sólo una EXCELENTE gestión del capital disponible nos permitirá obtener ventaja sobre un mercado dominado por el ruido. Detectar precozmente los errores e intentar apurar los aciertos nos permitirán una operativa [en teoría] sólida.

Los mercados son datos que fluyen. Esa es mi forma de enfocarlo… Y sabiendo que en esto del trading NO hay certezas.

Espero haberte ayudado o, al menos, no haberte confundido más…

Recibe un cordial saludo

Blai 

En resumen, y para expresarlo con toda la claridad posible: no creo que exista un sistema que, como si se tratara de una llave maestra, sea capaz de abrir todas las puertas del mercado, pero sin duda es posible encontrar pequeñas llaves capaces de abrir puertas concretas, [aunque sea durante un tiempo limitado]. En ese punto está mi trabajo.

Ya sabes, en varano paseas y vas coleccionando ideas. Las apuntas en un papel y luego se quedan ahí, como píldoras condesadas de pensamientos que surgieron en algún momento y por alguna razón que ya no recuerdas.

Hoy no me apetece ni explicarlas ni ampliarlas y te las pongo todas en el mismo plato, como si fueran entremeses variados. Quizás aproveche alguna para ampliarla en alguna entrada posterior. Si te apetece comentar alguna, hazlo y me darás la oportunidad de explicarme mejor.

PÁNICO 

Es fácil desatar el pánico en el Mercado. Siempre se ha dicho que el dinero es cobarde, y es cierto.

Pero una crisis de pánico es como un violento sarpullido o un acceso de fiebre brutal: aparatoso y efímero.

Si se supera se aprende. Si se aprende, se supera. 

PERDER

En el Mercado todos aprenden perdiendo y nadie ganando.

¿EL MERCADO NOS CAMBIA?

El mercado no nos cambia, simplemente nos modela.

¿ERES EMPIRISTA O PRAGMÁTICO?

Un empirista es aquel que necesita de la experimentación y de la experiencia. Por su lado, pragmáticos son aquellos que se convencen porque algo funciona en la práctica.

En el ámbito de las inversiones, un pragmático seguiría un sistema sin necesitar saber en que se basa, mientras que un empirista se preocuparía en entender por qué funciona. No importa tanto qué es mejor sino que sepas de qué tipo eres TÚ.

Si eres pragmático, busca sistemas de recambio; si eres empirista, desarróllalos.

Ya hace algunas semanas que Adam, [programador,analista, gestor de sistemas automaticos de trading y autor del blog financiero Sistemas de Trading] me comentó que estaba trabajando en un libro en el que Koncorde y la forma en que él lo operaba dentro de su estrategia tendría su importancia. Por supuesto me encantó la noticia y me puse a su disposición por si en alguna cosa podía ayudarle.

A la vuelta de vacaciones veo con enorme satisfacción que ya lleva un buen trecho andado y ya incluso publica un extracto del capítulo dedicado a Koncorde en su blog bajo el título Explicación de la mano fuerte y débil: Aprendiendo del Koncorde.

Que un analista tan bueno como Adam explique con sus propias palabras y total independencia los pros y contras de la operativa con Koncorde me parece uno de los ejercicios más sanos a los que se pueda aspirar. Como tantas veces he comentado las opiniones y comentarios de los usuarios son un bien precioso, pues me ayudan a darme cuenta cómo otros entienden y utilizan mis indicadores. Yo, cuando los diseño, lo hago buscando unos determinados efectos, pero eso no quiere decir que eso colateralmente no genere otro tipo de señales o patrones que, por no buscados, pueden acabar pasándo completamente desapercibidos para mí. No sería ni la primera, ni la segunda, ni seguramente la última vez que veo como algunos usuarios utilizan mis indicadores de una forma mucho más eficiente que yo mismo. En esos casos sólo me queda pedirles que me expliquen cómo lo hacen e intentar aprender de ellos.

Conocí a Adam como activo forero y moderador entre los muchos buenos que poblaban y pueblan El Nuevo Parquet. A él le debo [entre otras muchas aportaciones] el conocimiento del concepto de volumen climático que acabé aplicando en Vigía Plus a través del histograma central HVPM.

Desde hace algún tiempo ha estado desarrollando un excelente método basado en la combinación de la técnicas de Weinstein junto a la utilización de nuevas herramientas como el propio Koncorde. Anuncia que su libro se llamará “Aleta de Tiburón“. Esperaremos ansiosos su aparición…

Mientras tanto, aquí teneis un adelanto de su capítulo sobre Koncorde.

Gracias por compartirlo, Adam y mucha suerte.

Nuevamente se ha generado algo de controversia con esa algo misteriosa línea azul discontinua que incluí en Vigía Plus bajo el nombre de Filtro. Lo reconozco, estuve tentado de no ponerla y guardármela sólo para mí porque [no se engañen] tampoco me siento en la obligación de compartirlo TODO. Para empezar yo trabajo con una generación de indicadores por delante de los que comparto y con algunas pequeñas herramientas en fase de pruebas que me dan algunas satisfacciones extras [y también de vez en cuando algún innecesario disgusto, por aquello de estar en fase “experimental”].

Pero, volviendo al tema, después de pensarlo bastante, incluí el Filtro en Vigía, con la casi certeza de que sus modestos movimientos poco llamarían la atención de la mayoría de usuarios [aunque les di alguna pista, cuando definí la línea en la página de documentación]. Escondí un bombón sólo para quien fuera capaz de descubrirlo, entrever algunas de sus propiedades y aprovecharlas.

Quien primero descubrió mi línea favorita fue mi siempre admirada Ariadna, en el foro de El Nuevo Parquet, y a la que todos los usuarios deben algunos de los mejores documentos sobre utilización de mis indicadores.

Hoy recibido también un mail de un muy amable usuario que, sobre el tema, comenta:

He visto tu comparación de los tres indicadores DT, MACD y Vigía, y en este último comentas que Vigía corta la media rápida pero no la lenta. Caramba, caramba. Si al juego que da el simpático y modesto filtro se le añade la posibilidad de ampliar la seguridad con dos medias, el resultado puede ser espectacular. Las dos medias son MME15 y MME30 y arriba aparece también Vigía (20). (…) Puedes comprender que me gustaría poder investigar con las dos medias y que te agradecería me indicaras como ponerlas. Por supuesto, si es algo que dijiste una vez, pero no quieres que sea conocido lo entiendo y acepto.

En primer lugar os hago notar que es un artículo de hace más de dos años realizado sobre una de las primeras versiones de Vigía. Lo dejo todo ahí pues creo que es interesante para ver cómo y por qué evoluciono mis “cacharros”. Como bien se puede deducir, llegué a la conclusión que esa segunda media lenta era interesante, trabajé su formulación para optimizarla y finalmente la incorporé en el Vigía Plus bajo el nombre de “Filtro“.

Efectivamente, Vigía tiene diferentes operativas, porque es un “zapato de talla variable“ [pues, sí, ya veis que generalmente las cosas que comento tienen relación, aunque no siempre sea evidente. Mis indicadores son para gente LISTA… ]. Puedes operar con él agresivamente buscando las primeras señales de cambio de tendencia a través de las divergencias, puedes operar modulando algo más con los cruces de Vigía sobre la media roja o, incluso, si aprecias más la seguridad, hacerlo por cruces sobre el Filtro. [Hay una docena de operativas todas ellas diferentes, todas ellas sobre el mismo indicador y todas ellas ganadoras en unas condiciones apropiadas de mercado].

Pero cuando haces una entrada por cruce sobre el Filtro date cuenta que has tenido ya [como mínimo] dos señales previas: el giro [+ quizás la divergencia] más el cruce sobre la media. En ese caso el corte del Filtro será la tercera e, incluso así, fíjate que, en la mayor parte de los casos [de tendencias que merezcan ese nombre] sigues estando a tiempo de alcanzar la mayor parte del movimiento (como mínimo, un 65% o más). Estudia algunos gráficos y obsérvalo por ti mismo.

Reconozco que podría haber encontrado otro gráfico más apropiado, pero no me he roto la cabeza: mini IBEX reciente en diario. Observa la aparición de divergencias, el cruce con media roja y el cruce con filtro y date cuenta de que Blai [que siempre se ha definido como un trader mediocre y cagón] se ha trabajado un mecanismo que, en sus días más dubitativos, le permite esperar hasta la tercera señal sin perder mucho a cambio de sus muchas dudas. Pero, estúdialo por tí mismo y decide si lo que te cuento hoy tiene o no valor para ti. Pero, ante todo, date cuenta que lo hoy te muestro lo has tenido SIEMPRE ante los ojos. [Tendrás que mirar más atentamente, amig@   :-))]

Con Vigía hay bastantes tipos de operativa posibles y sólo habrá que esperar que el perezoso de Blai le dé por ponerlas algún día negro sobre blanco en algún documento para que cada cual utilice aquella con la que se sienta más cómodo y más seguro. Pero es que me falta tiempo…

Por cierto, esta que veis es la nueva versión de Vigía que probablemente estár muy pronto a disposición pública. Una vez más tengo la duda de qué elementos adicionales incluir o dejar fuera. En esta versión el histograma de volumen desaparece dejando paso [por supuesto], a algo mejor. Pero la duda está en [como en este ejemplo] incluir una versión optimizada de Astro o decantarse por una visión central de volumen centrada en un MACDVol (un MACD aplicado sobre el volumen para marcar giros). Me gustan ambas y ambas funcionan bien… En fin, si tienes alguna preferencia u opinión, déjame un comentario. Me ayudará a decidirme.

Por cierto, un millón de gracias a todos los que me dejáis comentarios. Los aprecio muchísimo y los tengo en muy alta consideración, de verdad. Y si no los contesto es porque, en la mayor parte de los casos son muy atinados y no hace ninguna falta añadir ni una palabra a lo que decís. Gracias, gracias y gracias por lo comentarios. 

Los mails son, al mismo tiempo, una bendición y una maldición. Una bendición, porque me permite tener contacto diario con un montón de nuevos amigos que me escriben para animarme, preguntarme o, simplemente, saludarme. Y, con sus preguntas, me ahorran el trabajo de andar pensando qué temas tratar en este blog.

Pero también a veces son una pequeña maldición, porque a la vuelta de estas escasas semanas de descanso me he encontrado con más de cien correos y, sinceramente, no me sentí incapaz de contestarlos todos, así que aprovecho para pedir perdón por ello a todos los afectados. Además, tenía previsto dedicar estos días para formatear mi PC [lo necesitaba, el pobre] y ponerlo en orden. 

A lo que iba: las preguntas.

Un amable lector me pedía que le aconsejase algún indicador para trabajar en barras de 5 minutos. Bueno, he intentado explicarle que eso es muy complicado, pues depende del tipo de activo, de su sistema, de sus preferencias… Al final me ha parecido que la mejor manera de ayudarle era explicándole mi “prueba del algodón” aplicada a los indicadores.

Partamos de la premisa que no hay indicador infalible, aunque la mayoría son muy útiles si los utilizamos cuándo y dónde corresponde. Pero, ¿cómo saber si un determinado indicador ofrece buenas prestaciones en un activo y temporalidad concreta? Pues nada más fácil que con la “prueba del algodón”.

Este sistema es tan fácil como útil para evaluar cualquier indicador por cualquier trader, por poco preparado que se sienta. Se basa, simplemente, en abrir un gráfico, incluir en el mismo el indicador/ores que deseemos verificar y comprobar sobre su histórico si han dado buenas señales en el pasado. Si lo han hecho en el pasado, es muy probable que lo sigan haciendo en el futuro. Y si dudas entre más de un indicador, compáralos sobre el mismo histórico y decide cuál se comporta mejor.

Así de simple y así de fácil es evaluar indicadores. Ahora ya sabes cómo decidir por ti mismo y de manera objetiva si mis indicadores [o los de cualquier otro] son más o menos adecuados para tus propósitos o necesidades.

Ya lo sabes, “el algodón no engaña“.

PD.- Por si te sirve de ayuda, aquí tienes un estudio comparativo entre tres indicadores que publiqué hace algún tiempo. Creo que así sabrás mejor a qué me refiero.

Acabo de volver de vacaciones y [como era previsible] no hay manera de dormir. Cosa de aclimatarse al calor de nuevo, imagino…

Bueno, durante estos días, he tenido tiempo para pensar en un montón de cosas y dar vueltas a muchas ideas. Pero, básicamente, me he detenido especialmente en dos:

• Carpe diem o, dicho de otro modo, ¿disfruto haciendo trading? Por supuesto, hablo del trader amateur, como yo mismo. Porque, si sufrimos haciendo trading, o somos tontos o somos masocas ¿Compensan las ocasionales alegrías a las más comunes decepciones? ¿Necesito de ese aporte de adrenalina? ¿Soy un ludópata? Y, si lo fuese, ¿cuánto te cuesta serlo? Bueno, en mi caso, no es así. Odio el riesgo y no me atrae la emoción. Por ello aspiro al trading desapasionado como objetivo. Operar sin emociones es la única forma de operar correctamente. Y, sin embargo, ¿vale la pena operar sin aliciente emocional? ¿Estás dispuesto a no alegrarte con tus ganancias ni entristecerte con tus pérdidas? ¿Te ves capaz? Plantéatelo.
• La segunda idea que me persigue es la que yo llamo la teoría del “zapato a medida”. Creo que el trabajo más difícil es descubrir qué tipo de trader somos. Pretender utilizar técnicas que no sean acordes con nuestro temperamento me parece la principal causa de nuestros errores. Yo creo que por eso la enseñanza del trading tiene [en general] muchos detractores. Incluso en el caso probable que la metodología aplicada sea excelente, que quien la enseña sea un excelente profesor y que la practique él mismo con éxito, es muy probable que solo una pequeña parte de sus alumnos, [por causa de su temperamento], sean capaces de aplicarla con éxito, simplemente porque no se ajusta a su personalidad. Si alguien [aun sin saberlo] es un swing trader, le causará un stress horroroso utilizar buenas técnicas de rabioso scalping, del mismo modo que un impetuoso scalper se aburrirá y desesperará aplicando técnicas inversoras de medio o largo plazo. Seguramente uno y otro acabará tratando al profesor y su método con el habitual calificativo de ”vendedor de crecepelo” cuando, en el fondo, les enseñaron bien una técnica que no les ajusta. Compraron un buen par de zapatos, de piel excelente y suela de calidad, pero dos números más pequeños que su pie.

¿No sería mucho más inteligente intentar descubrir qué clase de trader somos antes? ¿No sería mucho mejor intentar enseñar trading descubriendo primero el tipo de “trader potencial” que tenemos delante? Me temo que no puede haber cursos estándares para alumnos estándares. Pero, ¿podría hacerse de otro modo?

Hay técnicas para todos los gustos y tipologías, pero sólo hay un buen par de zapatos para nosotros: los que nos ajustan. Con ellos podemos caminar ilimitadamente y sin dolor. Por excelentes que sean cuelquier otro par, o nos aprietará o nos quedarán grandes. Y, en todos los casos serán siempre buenos zapatos.

El problema no está ni en los zapatos ni en nuestros pies, sino en que los unos estén hechos para los otros. Y si han sido hechos a medida, el éxito estará asegurado.

Hay que dar una vuelta de tuerca a la enseñanza del trading. Quizás haya que prestar menos atención a los métodos y más a los alumnos. Quizás…

Pero yo tengo bastante con seguir decidiendo qué tipo de trader soy y con eso, por ahora, tengo más que suficiente. Con eso y con acostumbrarme de nuevo al calor y la insufrible humedad de mi querida Barcelona.

Me encantaría saber qué piensas tú, así que pulsa y comenta, que para eso está el botón

Por si a alguien le sirve de ayuda, hoy he abierto gráficos y me ha parecido ver algunos signos distintos a los que veía hasta ahora en mis muy poco fiables inventillos.

Para empezar, les muestro el habitual gráfico gráfico Atlas + Astro, que parece que [por ahora] es el que mejor está anticipando el movimiento. Pueden comprobar aumento de la Volatilidad Histórica (VH = línea azul) junto con un giro y descenso de Atlas. Si esa tendencia se mantiene, no tardará en cruzarse al alza la cinta de Astro y muy probablemente habremos visto los mínimos de este episodio en el 10934 del contado.

Pero lo más significativo se está viendo en los Koncordes. Quien disponga de este indicador verá como las áreas azules parecen muy activas y pasando en muchos valores a zona de compras. Significativo.

También en el IBEX [contado, en este caso] vemos aflorar los tibus en estos precios.

Pero, por favor, sean prudentes, porque esto NO PARECE un giro en V. Yo diría que no lo va a ser [con la tranquilidad de hablo por boca de asno y puede pasar cualquier cosa].

Pero, para que yo me creyera la vuelta del mercado Vigía me tendría que marcar una bonita divergencia, como acostumbra. Eso pasaría, por ejemplo, por un movimiento ahora hasta los 12000, un par de cabezazos más o menos fuertes e IR A CERRAR el gap de los 11300. Si, a partir de ahí vuelve a por los 11500 y los supera, me voy a creer que tiene recorrido, como mínimo, hasta los 12800. Y, a partir de ahí veremos…

Todo está en mano de los tibus saquen la aleta y se mantengan en superficie con fuerza.

Mientras tanto, cuidado con las idas y venidas….

Y, si me equivoco, les ruego que sean bondadosos conmigo y no me lo tengan muy en cuenta.