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ATLAS: EL ROBOT QUE BUSCA SOPORTES
20 de Marzo de 2006
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Actualizaciones: |
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Como siempre, para ociosos y curiosos.
Como comenté hace unos días, este es mi último experimento. Se trata de un robot que escanea los valores de un mercado en busca de separar, en pocos segundos, el grano de la paja, proporcionándome una serie de valores que cumplan unas determinadas condiciones.
Aunque suene a muy complicado y meritorio, realmente NO lo es. De robots de este tipo los hay a centenares. Por ejemplo, los que nos ofrecen aumentos de volumen significativos, mayores avances o retrocesos porcentuales, valores más activos y un largo etcétera que todos conoceis y utilizais. Éste es otro más.
La única peculiaridad de mi experimental robot BLAI5_ATLAS es que, mediante una serie de condiciones que por ahora mantendré en discreta reserva, intenta buscar valores que se encuentren sobre SOPORTES más o menos firmes. Sólo eso (por ahora). No le pido más que una cierta seguridad de que, si entro en uno de esos valores, sea difícil que se vaya para abajo y me haga saltar el stop de protección.Para probarlo, lo lancé sobre dos índices concretos del NASDAQ: el de las biotecnológicas y el de las empresas de telecomunicaciones. Lo ejecuté el pasado día 3 de marzo de 2006 y recolecté 44 valores que cumplían las condiciones establecidas y que, desde ese momento, he seguido.
El experimento se basa, más que en obtener beneficios, en ver si realmente los valores seleccionados por ATLAS están haciendo suelo y hasta cuándo aguantan sobre estos soportes. La mecánica de trabajo se basa en lo siguiente: presento el gráfico y, ayudado por VIGÍA establezco los soportes en los mínimos significativos del indicador y precio. Mientras el valor no me dé entrada (cruce ascendente de la media) puedo reubicar el soporte. Una vez me da entrada, lo mantengo ya fijo y compruebo si rebota o lo pierde. Eso es todo.
Pongo un ejemplo con gráfico. Utilizo el mínimo con giro de VIGÍA para establecer el soporte y el primer cruce sobre la media para fijarlo con la primera posible entrada. A partir de ahí hay que verificar cuánto tiempo el soporte se mantiene como un stop loss seguro. (En rojo el soporte, la cruz verde muestra la entrada, siempre al cierre).
En estos primeros 15 días sólo 1 valor no ha hecho giro que permita establecer su soporte y sólo 3 de los 44 lo han perdido. Cuando eso sucede se ve así:
El valor establece suelo, marca entrada para luego sobrepasar el stop marcado anteriormente. Este es un fallo de ATLAS. Hay que detectar por qué y corregirlo.
Si establecemos unos primeros resultados de estas primeras dos semanas de prueba de ATLAS observamos que:
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1 de 44 |
no ha girado todavía |
2,23% |
|
13 de 44 |
no han dado entrada |
27,27% |
|
31 de 44 |
han girado y dado entrada |
70,45% |
|
3 de los 31 |
han perdido el soporte |
9,6% |
|
28 de los 31 |
respetan el soporte |
90,32% |
|
16 de los 29 restantes |
están en beneficios |
55,17% |
aunque estar en beneficios no era el objetivo de este experimento y con este robot. Espero desarrollar otro más ajustado a ese propósito cuando evalúe los resultados de éste y los incorpore en otro más evolucionado y sofisticado.
El objetivo de experimentar un robot como ATLAS es, lógicamente, la posibilidad de obtener una lista de valores potencialmente interesantes sobre los que especular a corto o muy corto plazo en cualquier mercado. La idea es que el robot nos entregue un grupo limitado de valores que después, por los métodos chartistas habituales, podemos evaluar y decidir cuáles seguiremos y cuáles desecharemos. El objetivo es ahorrar tiempo de búsqueda y desenterrar potenciales joyas escondidas.
Acabaré incluyendo el listado completo de los valores entregados por ATLAS y sobre los que realizo esta primera experiencia. Si a alguien le apetece verificar o seguir el experimento, puede hacerlo. Iré actualizando los datos hasta que considere la primera experiencia finalizada e inicie otra nueva. (** Para no alargar innecesariamente la página, dejaré sólo el último listado completo actualizado. Los datos parciales pueden obtenerse fácilmente mirando las gráficas)
Actualización: 25 de Marzo de 2006
En lugar de iniciar otra página, me parece que será más práctico hacer los comentarios a continuación de los anteriores. El experimento ha evoucionado una semana más. Los valores NASDAQ escogidos por este primer ATLAS han subido y han bajado con el siguiente resultado. A día de hoy:
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44 de 44 |
han girado |
100% |
|
5 de 44 |
no han dado entrada |
11,36% |
|
39 de 44 |
han girado y dado entrada |
88,64% |
|
6 de los 39 |
han perdido el soporte |
15,38% |
|
33 de los 39 |
respetan el soporte |
84,62% |
|
20 de los 33 restantes |
están en beneficios |
60,60% |
aunque estar en beneficios no era el objetivo de este experimento y con este robot.
En este caso, para facilitar su comprensión, marcaré sobre la tabla los fallos y los 5 valores con mayor revalorización y mejor comportamiento. El objetivo final de ATLAS es conseguir limitar la lista a esos valores que no sólo no pierten el soporte, sino que reboten fuertemente al alza. Eso sería, sencillamente, fantástico.
Pero, en entre primer intento, me conformo con un nivel de fiabilidad del 84% tras tres semanas de prueba, cuando con un 66% me hubiera sentido más que satisfecho. Quizás esta última semana el mercado situe a ATLAS sobre esas cifras previstas.
Para acabar, permitidme un gráfico ilustrativo de lo que pretendía con esta primera versión de ATLAS. Se trata del gráfico de ELON:
Una vez establecido el soporte para stop loss, y dada la entrada, aunque vuelva sobre sus pasos NO LO VUELVE A SUPERAR, y rebota sobre él. Ese es el sistema de seguridad que estoy buscando para aventurarme en el NASDAQ (y cualquier otro mercado para mí desconocido).
(**Por cierto, y sólo como curiosidad, ELON, una semana después de rebotar sobre el soporte ATLAS, ha acabado saliendo explosivamente al alza. Actualizo el gráfico para que se vea. ¡Ojalá supiera localizar sólo estas!).
La semana que viene, más.
Actualización: 1 de Abril de 2006
El próximo lunes (3 de Abril) alcanzaremos el primer mes del inicio de este experimento con la versión preliminar de ATLAS. Esto es un tanto engañoso, porque el tiempo que hemos tenido que esperar para fijar los distintos valores de soporte y entradas ha sido muy variable. Por eso, a partir de la próxima semana incluiré las fechas de entrada y los días que realmente se respeta el soporte. Eso hará bajar los resultados, pero es que los resultados TIENEN QUE EMPEORAR progresivamente, simplemente porque quiero resultados reales y, aunque sea un poco sorprendente, yo me alimento de los fallos y no de los aciertos.
Esto es sólo un primer intento y la base sobre lo que desarrollar una herramienta fiable. Realmente lo que a mí me preocupa es que estos resultados sean demasiado buenos de entrada. Si fuese así, tendría material muy escaso sobre el que buscar los patrones de error para poder eliminarlos en versiones posteriores. Resultados demasiado buenos alargarían el proceso, espero que se entienda el por qué.
En la primera planificación que hice de esta experiencia pensé en ciclos mensuales. Ahora tocaría tomar nuevos valores, pero no tiene sentido hasta que no salten más stops (si es que lo hacen). Sólo tengo 9 fallos sobre los que trabajar, y eso es muy poco. Para mí tan pocos fallos son un pequeño desastre. En fin, paciencia. Seguiré como mínimo un mes más con estos mismos valores y, en todo caso, repetiremos experiencia con un ATLAS II, mejorado (con suerte) a primeros de Mayo. Así tendremos con qué comparar y ver si mejoramos o empeoramos con los cambios.
Incluyo ahora resultados parciales a cierre de ayer (31/3/2006) y tabla completa actualizada.
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44 de 44 |
han girado |
100% |
|
2 de 44 |
no han dado entrada aun |
4,55% |
|
42 de 44 |
han girado y dado entrada |
95,55% |
|
9 de los 42 |
han perdido el soporte |
21,42% |
|
33 de los 42 |
respetan el soporte |
78,58% |
|
24 de los 33 restantes |
están en beneficios |
72,73% |
aunque estar en beneficios no es el objetivo de este experimento y con con este robot.
La próxima semana miraremos de incluir fechas de entrada, días sobre el soporte y un balance de pérdidas ganancias generales, como simple curiosidad.
La semana que viene, más.
Actualización: 9 de Abril de 2006
Como es casi normal con los estudios estadísticos, al final acaban situándose en su punto. En este caso, sólo ha habido un desplazamiento temporal de entre una semana y diez días más de lo previsto para que empezasen a dar entradas. Eso ha aplazado los resultados también en esa misma proporción. Así, probablemente en una semana más obtendremos el número de fallos necesarios (sobre un 40%) para disponer de patrones para mejorar este primer robot, con otro que permita mejorar la selección y obtener un listado más eficiente.
Incluyo ahora resultados parciales a cierre de la sesión del viernes 7/4/2006 y tabla completa actualizada.
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44 de 44 |
han girado |
100% |
|
1 de 44 |
no han dado entrada aun |
2,27% |
|
43 de 44 |
han girado y dado entrada |
97,73% |
|
15 de los 43 |
han perdido el soporte |
34,88% |
|
28 de los 43 |
respetan el soporte |
65,11% |
|
24 de los 28 restantes |
están en beneficios |
85,71% |
aunque estar en beneficios no es el objetivo de este experimento y con con este robot.
Esta semana podemos incluir una segunda tabla, incluyendo un par de nuevos datos. El primero es casi, una simple curiosidad. Muestra el estado de la operativa si se hubiesen hecho las operaciones. Aunque sólo se buscaba una verificación de si el robot era capaz de detectar con una cierta eficacia puntos de soporte y giro en cualquier mercado. La segunda, sí que nos parece más importante. Son los días que, desde la entrada los valores seleccionados por ATLAS mantienen el soporte establecido. Estos datos inclueyen TODOS los valores incluidos en la prueba, tanto los considerados aciertos como los fallos.
|
Beneficio medio neto de todas las operaciones |
+2,21% |
|
Número medio de días sobre soporte ATLAS |
19,90 días |
Hasta la próxima semana.
Actualización: 16 de Abril de 2006
La verdad es que a esta primera fase de la experiencia ya le queda poco recorrido. Apenas ir comprobando, de vez en cuando, cuántos siguen manteniéndose sobre el soporte para ir (en ese aspecto) mejorando los resultados, pues la media de días sobre soporte tenderá a aumentar mientras que la del número absoluto de valores que se mantienen sobre él disminuirá, acercándose a la cifra de fiabilidad prevista para este primer intento.
Seguiré la evolución de estos 44, aunque ahora probablemente en períodos más largos y no semanalmente. Pronto ajustaré los parámetros de un "ATLAS II", y todos comprobaremos si realmente mejora los resultados de esta primera maqueta, casi puramente teórica.
Tablas actualizadas a 16/4/2006:
|
44 de 44 |
han girado |
100% |
|
1 de 44 |
no han dado entrada aun |
2,27% |
|
43 de 44 |
han girado y dado entrada |
97,73% |
|
17 de los 43 |
han perdido el soporte |
39,53% |
|
26 de los 43 |
respetan el soporte ATLAS |
60,47% |
|
20 de los 26 restantes |
están en beneficios |
76,92% |
|
Beneficio medio neto de todas las operaciones |
2% |
|
|
Número medio de días sobre soporte ATLAS |
23,46 días |
|
aunque estar en beneficios no es el objetivo de este experimento y con con este robot.
Leyendas: Bº = Beneficio / Bº% = Benef. porcentual / Respeta = Respeta el soporte
Fondo rojo: fallos con pérdida de soporte. Fondo verde: valores con más de un 10% de plusvalías. Fondo azul: Sin dar entrada
| Ticker |
Stop |
Entrada |
Precio |
Bº |
Bº% |
Resp |
Dia_Ent |
Dia_Sal |
Nº Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFX |
29,83 |
31,85 |
32,96 |
1,11 |
3,485 |
SI |
24/03/2006 |
|
22 |
| APPX |
27,68 |
29,30 |
27,68 |
-1,62 |
-5,529 |
NO |
10/03/2006 |
21/03/2006 |
11 |
| APSG |
18,74 |
19,73 |
19,10 |
-,63 |
-3,193 |
SI |
24/03/2006 |
|
22 |
| AXCA |
10,83 |
12,55 |
13,72 |
1,17 |
9,323 |
SI |
14/03/2006 |
|
32 |
| BBGI |
10,09 |
11,19 |
10,09 |
-1,1 |
-9,83 |
NO |
28/03/2006 |
07/04/2006 |
10 |
| CLEC |
1,9 |
2,08 |
3,37 |
1,29 |
62,019 |
SI |
23/03/2006 |
|
23 |
| CMLS |
10,95 |
11,59 |
10,95 |
-,64 |
-5,522 |
NO |
13/03/2006 |
04/04/2006 |
22 |
| CNTF |
10,25 |
12,18 |
14,42 |
2,24 |
18,391 |
SI |
21/03/2006 |
|
25 |
| CYCL |
7,07 |
7,49 |
7,07 |
-,42 |
-5,607 |
NO |
14/03/2006 |
20/03/2006 |
6 |
| ELON |
7,59 |
8,25 |
8,82 |
,57 |
6,909 |
SI |
13/03/2006 |
|
33 |
| EMMS |
16,22 |
16,66 |
16,22 |
-,44 |
-2,641 |
NO |
07/03/2006 |
30/03/2006 |
23 |
| EPIX |
3,33 |
4,23 |
4,12 |
-,11 |
-2,6 |
SI |
03/04/2006 |
|
12 |
| EXTR |
4,42 |
4,69 |
4,61 |
-,08 |
-1,706 |
SI |
13/03/2006 |
|
33 |
| GENZ |
65,69 |
68,65 |
65,69 |
-2,96 |
-4,312 |
NO |
10/03/2006 |
28/03/2006 |
18 |
| GOAM |
3,3 |
3,49 |
3,35 |
-,14 |
-4,011 |
SI |
29/03/2006 |
03/04/2006 |
5 |
| ISTA |
6 |
6,33 |
6 |
-,33 |
-5,213 |
NO |
10/03/2006 |
05/04/2006 |
26 |
| KVHI |
9,93 |
10,31 |
10,13 |
-,18 |
-1,746 |
SI |
20/03/2006 |
|
26 |
| NEOL |
8,25 |
9 |
8,25 |
-,75 |
-8,333 |
NO |
24/03/2006 |
04/04/2006 |
11 |
| NFLD |
8,84 |
9,94 |
10,43 |
,49 |
4,93 |
SI |
17/03/2006 |
|
29 |
| NPSN |
18,35 |
19,45 |
18,35 |
-1,1 |
-5,656 |
NO |
13/03/2006 |
21/03/2006 |
8 |
| NTMD |
7,5 |
8,56 |
7,5 |
-1,06 |
-12,383 |
NO |
21/03/2006 |
11/04/2006 |
21 |
| NVTL |
8,06 |
8,42 |
9,62 |
1,2 |
14,252 |
SI |
07/03/2006 |
|
39 |
| OUTD |
9,10 |
11,7 |
11,98 |
,28 |
2,393 |
SI |
16/03/2006 |
|
30 |
| PACW |
0,73 |
0,9 |
0,95 |
,05 |
5,556 |
SI |
16/03/2006 |
|
30 |
| PCYC |
4,17 |
4,51 |
4,17 |
-,34 |
-7,539 |
NO |
10/03/2006 |
14/03/2006 |
4 |
| RCCC |
12,86 |
13,35 |
15,4 |
2,05 |
15,356 |
SI |
15/03/2006 |
|
31 |
| RGCI |
3,97 |
4,27 |
4,41 |
,14 |
3,279 |
SI |
15/03/2006 |
|
31 |
| SALM |
12,84 |
13,27 |
14,67 |
1,4 |
10,55 |
SI |
13/03/2006 |
|
33 |
| SBGI |
7,18 |
7,58 |
7,75 |
,17 |
2,243 |
SI |
09/03/2006 |
|
37 |
| SEAC |
7,19 |
7,83 |
7,19 |
-,64 |
-8,174 |
NO |
24/03/2006 |
05/04/2006 |
12 |
| SFCC |
17,61 |
22,59 |
23,24 |
,65 |
2,877 |
SI |
10/03/2006 |
|
36 |
| SIRI |
4,35 |
4,89 |
5,32 |
,43 |
8,793 |
SI |
17/03/2006 |
|
29 |
| SLXP |
15,10 |
16,14 |
15,10 |
-1,04 |
-6,444 |
NO |
14/03/2006 |
17/03/2006 |
3 |
| SMRA |
0,37 |
0,39 |
0,37 |
-,02 |
-5,128 |
NO |
24/03/2006 |
07/04/2006 |
14 |
| TKLC |
12,74 |
14,14 |
12,74 |
-1,4 |
-9,901 |
NO |
10/03/2006 |
23/03/2006 |
13 |
| UPCS |
9,34 |
9,6 |
10,16 |
,56 |
5,833 |
SI |
08/03/2006 |
|
38 |
| VOXX |
11,07 |
11,78 |
12,02 |
,24 |
2,037 |
SI |
24/03/2006 |
|
22 |
| VSGN |
1,75 |
|
1,97 |
|
|
SI |
|
|
|
| WGAT |
1,05 |
1,27 |
1,64 |
,37 |
29,134 |
SI |
06/03/2006 |
|
40 |
| WQNI |
1,56 |
1,74 |
1,56 |
-,18 |
-10,345 |
NO |
08/03/2006 |
10/04/2006 |
33 |
| WRLS |
3,05 |
3,28 |
3,05 |
-,23 |
-7,012 |
NO |
10/03/2006 |
30/03/2006 |
20 |
| XMSR |
19,66 |
20,74 |
23,31 |
2,57 |
12,392 |
SI |
17/03/2006 |
|
29 |
| XXIA |
11,95 |
12,79 |
12,38 |
-,41 |
-3,206 |
SI |
15/03/2006 |
|
31 |
| YBTVA |
2,61 |
3,01 |
3,08 |
,07 |
2,326 |
SI |
10/03/2006 |
|
36 |
El objetivo final ideal y seguramente inalcanzable de todo este esfuerzo es que un futuro ATLAS "X" sea capaz de seleccionar automáticamente sólo los de verde. :-)) ¿Verdad que sería chulo? ¡De ilusión también se vive! Por ahora me conformaré si ATLAS II elimina la mitad de los rojos.
Como siempre, comentarios y sugerencias serán bienvenidos.
Un saludo y felices plusvalías para todos.
Blai