INDICADOR Y "ROBOT" ATLAS: ATENTOS A LA QUE SALTA...

Empezaremos de la manera habitual. Tanto el Indicador como el "robot" (PRT ProScreener / VC Explorer) Blai5 ATLAS son herramientas públicas y gratuitas (sujetas a las limitaciones de esta licencia CC) para entorno ProRealTime y Visual Chart destinadas a identificar valores con altas posibilidades de realizar movimientos bruscos en un breve plazo de tiempo en mercados extensos.

1.- EL INDICADOR ATLAS, EN POCAS PALABRAS

En su primer diseño, contemplaba la volatilidad de los mercados americanos como un peligro a controlar. Así trabajé durante un tiempo, hasta que comprendí que eso era un completo error. La volatilidad también es la oportunidad y me puse ante mi pizarra a replantear mis fórmulas bajo ese nuevo planteamiento. Evalué los factores y herramientas sobre los que definir un nuevo ATLAS y los fundí en este indicador.

Ahora el eje fundamental sobre el que está basado el nuevo ATLAS son las variaciones en la volatilidad y en la desviación típica o estándar. Las Bandas de Bollinger son uno de los mejores y más útiles instrumentos para estudiar estos elementos, y creo que la mejor manera de entender el Indicador ATLAS (primera etapa del diseño del robot) es explicarlo sobre un gráfico.

Para empezar puedes ver que, en conjunto, tiene la forma de un oscilador que toma valores a ambos lados de una línea cero más o menos entre +8 y -8. A su vez está formado por tres elementos.

1) De fondo, y de color azul claro, tenemos el Oscilador Porcentual de Bollinger (BBO). Excuso explicarlo porque ya lo hice detalladamente en esta página específica.

2) La línea azul oscura corresponde a la Volatilidad Histórica (VH) del valor, que calcula las variaciones diarias del precio durante un periodo de tiempo determinado, y a través de diferentes procedimientos (logaritmos neperianos y varianzas) nos da esta curva de evolución de la volatilidad.

3) Por último, la línea roja es propiamente ATLAS y está únicamente dedicado a señalar por métodos matemáticos el lugar, duración e intensidad de los estrechamientos de las Bandas de Bollinger (BB), que se corresponden a disminuciones en la desviación estándar.

Comprueba que a la línea roja le he añadido un marcador suplementario que tiñe también de rojo el paso por debajo de cero. Esa es la señal para un estrechamiento significativo de las BB.

Una vez presentados los elementos, veamos como se comportan. En el trading habitual con esta herramienta se sabe que un estrechamiento en las BB es, generalmente, preludio de un movimiento más o menos violento al alza o a la baja. Y eso es exactamente lo que busca ATLAS: detectarlos antes de que se produzcan. En el gráfico superior se pueden observar marcados con flechas rojas los estrechamientos detectados por ATLAS así como los picos negativos del BBO y su repercusión en el precio. También son muy interesantes y significativos los movimientos en la Volatilidad Histórica.

Todo ello nos da un buen "coctel de señales" aunque, ahora y en el futuro debe quedar claro que ATLAS es y será SÓLO capaz de anunciar que existe una cierta probabilidad de que ALGO PASE. A nosotros nos tocará luego elegir o descartar, así como decidir si la dirección del movimiento inminente nos puede ser favorable.

2.- Y, ¿POR QUÉ HABLO SIEMPRE DE ATLAS COMO DE UN "ROBOT"?

Porque esa es la idea base: que él solito recorra y seleccione los valores que cumplan con unas determinadas condiciones (éstas y otras que todavía estoy probando) en todo un mercado. Mi objetivo a largo plazo es utilizarlo principalmente para los superpoblados mercados USA, (aunque no sólo con ellos).

La verdad es que esta segunda parte (la de convertirlo en un "robot") no tiene más secreto que utilizar las herramientas específicas que los diferentes programas de análisis ponen a nuestra disposición (en el caso de PRT se denomina ProScreener). Ahora que tengo un nuevo "motor" para ATLAS, todo se basa en crear el conjunto de reglas o condiciones que se deberán de cumplir para cerrar al máximo el abanico de posibles valores "calientes" y dejarlos en un puñado entre los que podamos escoger aquel o aquellos que nos parezca que tienen mejor "pinta" según este método de selección.

De hecho tener o no el indicador es completamente accesorio. El robot ProScreener ATLAS se basa en él, pero funciona de una forma completamente independiente y autónoma. Si lo muestro y lo pongo a disposición general es porque, si no lo hiciera, seguramente se entendería bastante peor su concepto y funcionamiento general.

Esta versión del robot ProScreener ATLAS es poco exigente en cuanto a los requisitos. Con esto quiero decir que, si lo aplicáis sobre mercados extensos (como los USA, por ejemplo) os dará un número muy alto de valores, pero si lo aplicáis sobre el MC español, obtendréis seguramente pocos.

Esta configuración base selecciona, dentro de los valores con señal ATLAS (con valores negativos en la columna ATLAS, -a más negativos, mayor señal-) aquellos que también tienen valores bajos de BBO o, lo que es lo mismo, precios situados por debajo de la media y en las proximidades de la banda inferior de las BB. Pero siempre esto no es garantía de nada, sino una ayuda para que el operador descubra, analice y decida por sí mismo. Simplemente, ATLAS ahorra mucho tiempo en la búsqueda de oportunidades favorables de trading y ese es su principal valor.

Pero existen otras posibilidades y no es necesario optar sólo por una. Pues tener instaladas dos, tres cinco o diez versiones adaptadas de ATLAS y utilizarlas para casos o mercados específicos. Por ejemplo, también he creado un ATLAS menos restrictivo que, sin cortar, simplemente ordena los valores de mayor a menos señal. A este lo he llamado ATLAS_Wide y lo aplico a mercados pequeños (como el Mercado Continuo español) para obtener el mayor número posible de resultados.

El ejemplo inferior muestra un ATLAS_NASDAQ mucho más estricto y selectivo, combinando los habituales requisitos con posiciones favorables de RSI y Estocástico, lo que en principio debería no sólo separar a los valores con estrechamientos significativos de BB, sino con RSI próximos a sobreventa y con valores bajos de estocástico. Un vez desarrollado el motor base, se pueden hacer múltiples adaptaciones específicas

3.- VALE. PUES LO QUIERO, QUE ME PARECE INTERESANTE...

Si eres usuario de Visual Chart, pulsa aquí para ir a la página de descarga del indicador específico para esta plataforma.

Si eres usuario de ProRealTime, la manera más sencilla de conseguir esta herramienta es pulsando en el siguiente enlace: descargar el indicador ATLAS para PRT, cosa que te llevará hasta la página oficial del fabricante donde podrás instalarlo en tu programa simplemente clicando un botón.

En el caso del robot sólo tienes que pulsar sobre este enlace: descargar ProScreener Blai5 ATLAS.

El robot ATLAS que te puedes descargar clicando en el enlace superior es la versión estándar; un poco un "todo terreno" para (más o menos) todos los mercados. Selecciona los valores en los que coincide un estrechamiento de las BB junto con precios cercanos a la banda inferior de las Bandas de Bollinger. Pero hay otras versiones de ATLAS que también puedes incorporar junto a la estándar como, por ejemplo:

4.- PROBLEMAS REPORTADOS: EL CURIOSO CASO DE ECR

Curiosamente el indicador ATLAS funciona sin problemas excepto en un valor del Mercado Continuo: ECR. Este curioso comportamiento en un valor muy popular ha llevado a varios usuarios a hacerme la consulta y a mí (lógicamente) a buscar explicación.

Si mis cálculos no fallan, hacia mediados o finales de diciembre de 2006 aparecerá una línea roja horizontal. Es decir, empezará a dar señal, aunque plana. Y seguirá así durante unas 40 sesiones (más o menos hasta finales de febrero de 2007), momento en que empezará a dar señales como el resto.

No vale la pena reprogramarlo. La peculiaridad está en la cotización del valor en dos periodos: Junio y Noviembre de 2004. Durante muchas jornadas consecutivas el valor estuvo completamente plano, acabando por obligar a las BB a tocarse. Y eso significa largas listas de ceros que a ningún programa (un indicador no deja de ser un modesto programa) le gustan ni sabe cómo digerir. ATLAS hace cálculos desde bastante atrás y ahí está el tema. Cuando supere esa etapa y empiece a computar la etapa de "normalidad" en la cotización de ECR, imagino que ofrecerá buenas señales como el resto.

Si tienes cualquier duda, mándame un "emilio".

Un saludo muy cordial y felices plusvalías.

Blai5          

Las informaciones aquí ofrecidas o las generadas por cualquiera de mis indicadores en ningún caso deben tomarse como una invitación o recomendación de compra o venda de valor alguno. Mis desarrollos son siempre puramente experimentales e informativos. Espero vuestra comprensión. Preguntas y comentarios serán siempre bienvenidos. Blai.